De acordo com a documentação do NGINX
proxy_set_header field value
permite redefinir ou anexar campos ao cabeçalho da solicitação passado para o servidor proxy. O valor pode conter texto, variáveis e suas combinações.
Então eu posso fazer
set $my_variable "some_value";
proxy_set_header x-my-header $my_variable;
De qualquer forma, é possível usar uma variável para o parâmetro, ou seja, ter o nomefield
do cabeçalho baseado em uma variável? Eu quero ser capaz de configurar o NGINX como
set $my_variable "x-my-header";
proxy_set_header $my_variable "some_value";