Observe que esta pergunta é sobre Azure Active Directory Domain Services - https://azure.microsoft.com/en-gb/documentation/services/active-directory-ds/
Não é o Azure Active Directory com nome semelhante - https://azure.microsoft.com/en-gb/services/active-directory/
Se eu tiver uma VPN site a site do Azure para a vnet na qual os Serviços de Domínio do Azure Active Directory estão instalados, posso ingressar em um servidor ou cliente local no domínio dos Serviços de Domínio do Azure Active Directory.