O título diz tudo.
O explorer não está em execução, então não consigo pegar o comando de bloqueio no menu Iniciar.
shutdown.exe não parece ter nenhuma opção adequada para ele (shutdown -l é logoff).
O Windows-L funcionaria na máquina local, mas é capturado pela máquina local antes de ter a chance de fluir RDP para a máquina remota.
Deveria ter uma tag windows-core, mas ela não existe.