marital_weeping's questions

expryDt:{[ed] (2_string ed) except "."};

// generate a formatted ticker name for an option
symbol:{[tkr;expiryDate;typ;strike]
    if[not typ in `CALL`PUT`CE`PE; show "typ is not correct. it must be either CALL or PUT or CE or PE"; exit 1];
    r: $[(typ=`CALL) or (typ=`CE); string `C; string `P];
    "" sv (string tkr; expryDt[expiryDate]; r; string strike)
 };

// test
tkr:`IBM;
expiryDate:2025.01.09;
typ:`CALL;
strike:24000i;

show symbol[tkr;expiryDate;typ;strike]; // "IBM250109C24000" OK

我的格式化符号测试代码IBM250109C24000运行良好。但是，当我尝试将其应用于下表时，t它失败了，因为我的函数symbol未矢量化。我该如何让它工作？

t:([] ticker:`IBM`IBM`IBM;
      expiryDate:2025.01.09 2025.01.09 2025.01.09;
      typ:`CALL`PUT`CE;
      strike:24000 24000 24000;
      secType:`OPT`OPT`OPT);
show t;

t:update symbol:symbol[ticker;expiryDate;typ;strike] from t where secType=`OPT; // error

运行上述代码后得到以下输出：

"IBM250109C24000"
ticker expiryDate typ  strike secType
-------------------------------------
IBM    2025.01.09 CALL 24000  OPT    
IBM    2025.01.09 PUT  24000  OPT    
IBM    2025.01.09 CE   24000  OPT    
'type
  [3]  tv_options.q:5: symbol:{[tkr;expiryDate;typ;strike]
    if[not typ in `CALL`PUT`CE`PE; show "typ is not correct. it must be either CALL or PUT or CE or PE"; exit 1];
       ^
    r: $[(typ=`CALL) or (typ=`CE); string `C; string `P];

给定一个由 0 和 1 组成的列表，假设l: 0 0 1 1 1 0 0 1 1我想得到一个以 1 开头的序列，每个连续的 1 集都是如此。因此所需的输出应该是l: 0 0 1 2 3 0 0 1 2。如何在 kdb+ 中实现这一点？

w:(1 2;3 4;5 2); l:til count w; h:l+1;
show t:([] l; h; w);

l h w  
-------
0 1 1 2
1 2 3 4
2 3 5 2

我有一张表格，其中有t一列w包含行列表。我希望只保留表格中每行w位于l和值之间的元素。h

预期输出为：

l h w  
-------
0 1 ,1
1 2 ,
2 3 ,2

我尝试过

t:update w:w[where ((w>=l) and (w<=h))] from t;

但它失败了

'type
  [0]  t:update w:w[where ((w>=l) and (w<=h))] from t;

我有以下线性回归函数

// linear regression y vs x
// returns: intercept slope
linear:{
    if[not (count x)=(count y); show "x and y must have the same length"; exit 1];
    fit:{(enlist x) lsq y xexp/:til 1+z};
    fit[x; y; 1]
 };

// takes X and Y as a list of lists
linearLL:{[X;Y] t:([] x:X; y:Y); raze {9h$linear[x`x; x`y]} each t};

\d .

我想得到截距和斜率lr

/ sliding window from https://code.kx.com/q/kb/programming-idioms/
swin:{[f;w;s] f each {1_x,y}\[w#0; s]}

p:1 2 3 0N 0N 0N 4 5 0N 6 0N 0N 0N 7 8 9;
p:1f*p;
time:2024.01.01+til count p;
n:4;
t:([] p: p; time: time);

t:update c:til count t from t;
t:select from t where p>0;
t:update x:swin[::;n;c] from t;
t:update y:swin[::;n;p] from t;
/t:update y:swin[::;n;p] from t;
t:update x:1f*({distinct x} each x) from t;
t:update y:({x except 0} each y) from t;
t:update y:({x except 0N} each y) from t;
t:delete c from t;
show t:update lr:.regression.linearLL[x;y] from t;

其结果（正如预期）：

p time       x           y        lr      
------------------------------------------
1 2024.01.01 ,0f         ,1f              
2 2024.01.02 0 1f        1 2f     -1   1  
3 2024.01.03 0 1 2f      1 2 3f   -1   1  
4 2024.01.07 0 1 2 6f    1 2 3 4f -2.5 1.9
5 2024.01.08 1 2 6 7f    2 3 4 5f -3.7 2.2
6 2024.01.10 2 6 7 9f    3 4 5 6f -3.9 2.2
7 2024.01.14 6 7 9 13f   4 5 6 7f -3.9 2.3
8 2024.01.15 7 9 13 14f  5 6 7 8f -5.5 2.5
9 2024.01.16 9 13 14 15f 6 7 8 9f -1.5 1.9

但是我'length在调​​用时出现错误：

show t:update intercept:lr[0], slope:lr[1] from t;

我假设的元素lr是一对元素的列表，但不知何故事实并非如此。我如何提取截距和斜率信息？

我有一张t桌子

q)trades: ([]
    signalTime: 2024.01.05 2024.01.12 2024.01.19 2024.01.25 2024.02.02 2024.02.09 2024.02.16 2024.02.23 2024.03.01 2024.03.07;
    exitTime: 2024.01.25 2024.02.01 2024.02.08 2024.02.15 2024.02.22 2024.02.29 2024.03.07 2024.03.14 2024.03.21 2024.03.28
 );
signalTime exitTime
----------------------
2024.01.05 2024.01.25
2024.01.12 2024.02.01
2024.01.19 2024.02.08
2024.01.25 2024.02.15
2024.02.02 2024.02.22
2024.02.09 2024.02.29
2024.02.16 2024.03.07
2024.02.23 2024.03.14
2024.03.01 2024.03.21
2024.03.07 2024.03.28

我希望只保留中间日期（介于signalTime和 之间exitTime）不与其他任何交易（行）重叠的交易。或者，任何给定日期内应该只有一笔交易。预期输出应为

signalTime exitTime
----------------------
2024.01.05 2024.01.25
2024.02.02 2024.02.22
2024.02.23 2024.03.14

虽然我能够使用do循环来构思解决方案，但如何以更有效、更惯用的方式实现这一目标q？

这是我使用循环解决问题的微薄尝试，do尽管它并不完全正确。

removeOverlappingTrades:{[t]
    n: count t;
    accept: n#0b;          
    accept[0]: 1b;         
    lastExitTime: t[`exitTime][0]; 
    do[n-1; {[t;lastExitTime;accept;x]
        i: x+1;  // Current index
        if[t[`signalTime][i] >= lastExitTime;
           accept[i]: 1b;
           lastExitTime: t[`exitTime][i];
          ];
    }[t;lastExitTime;accept] each til n-1];
    t where accept
 };

我有一张桌子t

t:([] x: 1 2 3 4 5; y: 5.1 2.4 3.3 4.5 1.5);
x y  
-----
1 5.1
2 2.4
3 3.3
4 4.5
5 1.5

并且我正在尝试重新缩放x和y行，t使得较大的一个变为 1，另一个取ceiling max(x;y)%min(x;y)如下值：

rescaledUnits:{[t]
    t:update l:max(x;y), s:min(x;y) from t;
    t:update a:ceiling l%s, ones:1 from t;
    t:update uc:ones, up:a where x>=y from t;
    t:update uc:a, up:ones where x<y from t;
    t
 };

但当我调用它时我得到了

show rescaledUnits[t]

q)

'length
    t:update a:ceiling l%s, one:1 from t;
    t:update uc:one, up:a where x>=y from t;
      ^
    t:update uc:a, up:one where x<y from t;

我该如何修复上述功能？

给定表格t: ([] a: 1 2 3 4)，如何获取b例如以下列：

n=2

a b
-----
1 1 2
2 2 3
3 3 4
4 ,4

n=3

a b
-------
1 1 2 3
2 2 3 4
3 3 4
4 ,4

其中是要包含在 中的后续元素（包括）n的数量。aab