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marital_weeping
Asked: 2024-10-13 20:03:45 +0800 CST

在 kdb 中获取不重叠的交易

  • 772

我有一张t桌子

q)trades: ([]
    signalTime: 2024.01.05 2024.01.12 2024.01.19 2024.01.25 2024.02.02 2024.02.09 2024.02.16 2024.02.23 2024.03.01 2024.03.07;
    exitTime: 2024.01.25 2024.02.01 2024.02.08 2024.02.15 2024.02.22 2024.02.29 2024.03.07 2024.03.14 2024.03.21 2024.03.28
 );
signalTime exitTime
----------------------
2024.01.05 2024.01.25
2024.01.12 2024.02.01
2024.01.19 2024.02.08
2024.01.25 2024.02.15
2024.02.02 2024.02.22
2024.02.09 2024.02.29
2024.02.16 2024.03.07
2024.02.23 2024.03.14
2024.03.01 2024.03.21
2024.03.07 2024.03.28

我希望只保留中间日期（介于signalTime和 之间exitTime）不与其他任何交易（行）重叠的交易。或者，任何给定日期内应该只有一笔交易。预期输出应为

signalTime exitTime
----------------------
2024.01.05 2024.01.25
2024.02.02 2024.02.22
2024.02.23 2024.03.14

虽然我能够使用do循环来构思解决方案，但如何以更有效、更惯用的方式实现这一目标q？

这是我使用循环解决问题的微薄尝试，do尽管它并不完全正确。

removeOverlappingTrades:{[t]
    n: count t;
    accept: n#0b;          
    accept[0]: 1b;         
    lastExitTime: t[`exitTime][0]; 
    do[n-1; {[t;lastExitTime;accept;x]
        i: x+1;  // Current index
        if[t[`signalTime][i] >= lastExitTime;
           accept[i]: 1b;
           lastExitTime: t[`exitTime][i];
          ];
    }[t;lastExitTime;accept] each til n-1];
    t where accept
 };
kdb

1 个回答

  1. Best Answer
    // Add a dummy row to ensure the first row gets selected
// Add a boolean `b` column to capture results
q)r:update b:0b from ([] signalTime:enlist -0Wd;exitTime:enlist -0Wd),trades
q)r
signalTime exitTime   b
-----------------------
-0W        -0W        0
2024.01.05 2024.01.25 0
2024.01.12 2024.02.01 0
2024.01.19 2024.02.08 0
2024.01.25 2024.02.15 0
2024.02.02 2024.02.22 0
2024.02.09 2024.02.29 0
2024.02.16 2024.03.07 0
2024.02.23 2024.03.14 0
2024.03.01 2024.03.21 0
2024.03.07 2024.03.28 0

//scan through the table
//capturing when a new trade has no overlap with the prevailing
q)r:{[x;y] $[y[`signalTime]>x[`exitTime];
            [y[`b]:1b;y]; //New window opens, keep y with 1b set
            [x[`b]:0b;x]] //No new window, keep x with 0b set
 } scan r
q)r
signalTime exitTime   b
-----------------------
-0W        -0W        0
2024.01.05 2024.01.25 1
2024.01.05 2024.01.25 0
2024.01.05 2024.01.25 0
2024.01.05 2024.01.25 0
2024.02.02 2024.02.22 1
2024.02.02 2024.02.22 0
2024.02.02 2024.02.22 0
2024.02.23 2024.03.14 1
2024.02.23 2024.03.14 0
2024.02.23 2024.03.14 0

//Filter only when new windows opened
q)select from r where b
signalTime exitTime   b
-----------------------
2024.01.05 2024.01.25 1
2024.02.02 2024.02.22 1
2024.02.23 2024.03.14 1
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