Nginx add_header não funciona em um dos meus blocos de localização?

Eu uso o nginx 1.10.1 com configuração semelhante a esta:

server {

    (...)

    add_header Header1 "value";

    (...)

    # in this location above add_header directive works
    location / {
         uwsgi_pass unix:/var/run/some.sock;

         (...)
    }

    # ..and it this one it doesn't!
    location ~* (^/$|favicon.ico|robots.txt) {
        return 204;
        expires 24h;
        add_header Cache-Control "public";
        etag on;
    }
}

..então meu problema é que Header1 está definido para solicitações processadas pelo 1º local, mas não para o 2º.

Por quê?

Eu li os add_headerdocumentos e sei que funciona por padrão apenas para códigos de retorno "positivos", mas 204 é um deles (na verdade, testei alterar o código para 200, 404 e não ajudou).

(Também tentei adicionar alwaysao meu add_header Header1 ..., mas foi uma tentativa bastante desesperada, pois não deveria ajudar - e não ajudou.)