Acabei de restaurar meu banco de dados usando o script abaixo,
USE [master]
GO
RESTORE DATABASE [MyDB]
FROM DISK = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.SQLSTANDARD\MSSQL\Backup\mydb.bak' WITH FILE = 1,
NOUNLOAD, REPLACE, STATS = 5, KEEP_CDC
GO
USE MyDB
GO
EXECUTE sys.sp_cdc_add_job 'capture';
GO
EXECUTE sys.sp_cdc_add_job 'cleanup';
GO
Então verifiquei o CDC,
select is_tracked_by_cdc,name from sys.tables order by is_tracked_by_cdc desc
select is_cdc_enabled,name from sys.databases order by is_cdc_enabled desc
CDC habilitado para minhas tabelas. Então executei o script UPDATE,
UPDATE MyTable SET Name='SomeName' where id=1
Mas não encontrei nenhum registro na tabela cdc,
SELECT * FROM [cdc].[dbo_MyTable_CT]
Instalei a atualização cumulativa mais recente (CU31).