Provavelmente mais uma pergunta do SQL Management Studio do que o SQL, por si só, mas quando executo a seguinte consulta simples:
SELECT results = 'Foo' + CHAR(13) + CHAR(10) + 'Bar'
Parece que recebo resultados diferentes dependendo se eu escolher "Resultados para grade" ou "Resultados para texto".
Com o SSMS definido como "Resultados para texto", recebo (como esperado):
results
--------
Foo
Bar
(1 row affected)
Mas com o SSMS definido como "Results to Grid", copie e cole os resultados, recebo
Foo Bar