Com o seguinte código:
nb_vars=4
fig, axs = plt.subplots(4,4,figsize=(8,8), gridspec_kw = {'wspace':0.20, 'hspace':0.20}, dpi= 100)
for i_ax in axs:
for ii_ax in i_ax:
ii_ax.set_yticklabels([])
for i_ax in axs:
for ii_ax in i_ax:
ii_ax.set_xticklabels([])
O espaço entre os subplots é branco. Como é possível colori-los? E com cores diferentes? Veja por exemplo esta figura:
Você pode adicionar patches entre os eixos:
Saída: