Início / coding / Perguntas / 79083070
Accepted
marital_weeping
Asked: 2024-10-13 20:03:45 +0800 CST

Obtendo negociações não sobrepostas em kdb

  • 772

Eu tenho uma mesa tcomo

q)trades: ([]
    signalTime: 2024.01.05 2024.01.12 2024.01.19 2024.01.25 2024.02.02 2024.02.09 2024.02.16 2024.02.23 2024.03.01 2024.03.07;
    exitTime: 2024.01.25 2024.02.01 2024.02.08 2024.02.15 2024.02.22 2024.02.29 2024.03.07 2024.03.14 2024.03.21 2024.03.28
 );
signalTime exitTime
----------------------
2024.01.05 2024.01.25
2024.01.12 2024.02.01
2024.01.19 2024.02.08
2024.01.25 2024.02.15
2024.02.02 2024.02.22
2024.02.09 2024.02.29
2024.02.16 2024.03.07
2024.02.23 2024.03.14
2024.03.01 2024.03.21
2024.03.07 2024.03.28

Gostaria de manter apenas as negociações cujas datas intermediárias (entre signalTimee exitTime) não se sobreponham às de nenhuma outra negociação (linhas). Como alternativa, deve haver apenas uma negociação durante qualquer data. A saída esperada deve ser

signalTime exitTime
----------------------
2024.01.05 2024.01.25
2024.02.02 2024.02.22
2024.02.23 2024.03.14

Embora eu seja capaz de conceber uma solução usando um doloop, como faço isso de forma mais eficiente e idiomática q?

Aqui está minha tentativa fraca de solução usando um doloop, embora não esteja totalmente correta.

removeOverlappingTrades:{[t]
    n: count t;
    accept: n#0b;          
    accept[0]: 1b;         
    lastExitTime: t[`exitTime][0]; 
    do[n-1; {[t;lastExitTime;accept;x]
        i: x+1;  // Current index
        if[t[`signalTime][i] >= lastExitTime;
           accept[i]: 1b;
           lastExitTime: t[`exitTime][i];
          ];
    }[t;lastExitTime;accept] each til n-1];
    t where accept
 };
kdb

1 respostas

  1. Best Answer
    // Add a dummy row to ensure the first row gets selected
// Add a boolean `b` column to capture results
q)r:update b:0b from ([] signalTime:enlist -0Wd;exitTime:enlist -0Wd),trades
q)r
signalTime exitTime   b
-----------------------
-0W        -0W        0
2024.01.05 2024.01.25 0
2024.01.12 2024.02.01 0
2024.01.19 2024.02.08 0
2024.01.25 2024.02.15 0
2024.02.02 2024.02.22 0
2024.02.09 2024.02.29 0
2024.02.16 2024.03.07 0
2024.02.23 2024.03.14 0
2024.03.01 2024.03.21 0
2024.03.07 2024.03.28 0

//scan through the table
//capturing when a new trade has no overlap with the prevailing
q)r:{[x;y] $[y[`signalTime]>x[`exitTime];
            [y[`b]:1b;y]; //New window opens, keep y with 1b set
            [x[`b]:0b;x]] //No new window, keep x with 0b set
 } scan r
q)r
signalTime exitTime   b
-----------------------
-0W        -0W        0
2024.01.05 2024.01.25 1
2024.01.05 2024.01.25 0
2024.01.05 2024.01.25 0
2024.01.05 2024.01.25 0
2024.02.02 2024.02.22 1
2024.02.02 2024.02.22 0
2024.02.02 2024.02.22 0
2024.02.23 2024.03.14 1
2024.02.23 2024.03.14 0
2024.02.23 2024.03.14 0

//Filter only when new windows opened
q)select from r where b
signalTime exitTime   b
-----------------------
2024.01.05 2024.01.25 1
2024.02.02 2024.02.22 1
2024.02.23 2024.03.14 1
    • 1

relate perguntas