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p.vitzliputzli
Asked: 2020-12-09 11:23:30 +0800 CST

在 SQL 表中存储每日收益率曲线数据

  • 772

我有应该存储在 MSSQL 服务器中的整数到期日的收益率曲线数据。

货币.csv

目前，数据按货币存储在 CSV 文件中，格式如下：

date, 1y, 2y, 3y, ...
08/12/2020, 0.4, 0.5, 0.6, ...

我想知道桌子的最佳选择是什么。

相同格式表

当前数据可以直接转换为带有列的表：

+------------+------+------+------+------+
|    date    |  1y  |  2y  |  3y  |  ... |
+------------+------+------+------+------+
| 08/12/2020 |  0.4 |  0.5 |  0.6 |  ... |
+------------+------+------+------+------+

备用表设计

但是，我也可以像这样存储它：

+------------+-----------+-----------+--------+
|    date    |  currency |  maturity |  value |
+------------+-----------+-----------+--------+
| 08/12/2020 |  "EUR"    |         1 |    0.4 |
| 08/12/2020 |  "EUR"    |         2 |    0.5 |
| 08/12/2020 |  "EUR"    |         3 |    0.6 |
+------------+-----------+-----------+--------+

显然，第二种方法将比第一种方法占用更多空间，但我会看到我不会限制到期值的优势，以防将来它应该更改为非整数值或到期有一个专栏呢。

两种桌子设计哪个更好？还有其他更适合的设计吗？

sql-server rdbms

1 个回答

  1. Best Answer

    由于您概述的原因，您的第二个选择（长）是可取的，前提是您使用正确的键和约束。

    像这样的事情可能是正确的方向：

    CREATE TABLE Currency
(
  CurrencyCd    CHAR(3)      NOT NULL  /* This is the ISO currency code */
 ,CurrencyDesc  VARCHAR(50)  NOT NULL
 ,CONSTRAINT PK_Currency PRIMARY KEY (CurrencyCd)
 ,CONSTRAINT AK_Currency UNIQUE (CurrencyDesc)
 ,CONSTRAINT CK_CurrencyCd_Length CHECK (LEN(CurrencyCd) = 3)
)
GO

/* This is solely to prevent invalid values being added */
CREATE TABLE MaturityAge
(
  MaturityAgeYr  TINYINT  NOT NULL
 ,CONSTRAINT PK_Maturity PRIMARY KEY (MaturityAgeYr)
)
GO

CREATE TABLE CurrencyYield
(
  CurrencyCd     CHAR(3)       NOT NULL
 ,MaturityAgeYr  TINYINT       NOT NULL  /* Possibly consider using months if finer detail possible */
 ,AsOfDt         DATE          NOT NULL
 ,Yield          DECIMAL(9,1)  NOT NULL /* Can increase decimal precision if necessary */
 ,CONSTRAINT FK_CurrencyYield_Of_Currency FOREIGN KEY (CurrencyCd) REFERENCES Currency (CurrencyCd)
 ,CONSTRAINT FK_CurrencyYield_At_Maturity FOREIGN KEY (MaturityAgeYr) REFERENCES MaturityAge (MaturityAgeYr)
 ,CONSTRAINT PK_CurrencyYield PRIMARY KEY (CurrencyCd, AsOfDt, MaturityAgeYr)
)
GO

    这里通过主键选择复合聚集索引形式(CurrencyCd, AsOfDt, MaturityAgeYr)确保数据将（或多或少）根据这些列排序存储。这意味着该类型的任何查询WHERE CurrencyCd = 'EUR'都只会读取相关页面。

    这种选择聚集索引 + 以“长”格式存储数据将使“扩展”数据变得微不足道 - 因此，如果您需要按照第一个示例中提供的方式查看数据，这很简单PIVOT。

    其他注意事项：

    • 如果数据量很大，但大部分值没有变化，可以探索只存储变化的值。检索给定日期的数据需要更多代码，但您可以创建日期表/视图来简化它。如果是这种情况，请在评论中告诉我，我会扩展我的答案。
    • 随着时间的推移，表会出现碎片（大量记录不会根据聚集索引位于同一位置），因此偶尔需要重建聚集索引。有许多现成的工具/脚本可以使这相对简单。
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