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问题[kdb+](coding)

Martin Hope
Alexandros
Asked: 2025-02-19 22:00:04 +0800 CST
  • 5

我正在尝试获取时间戳的 30 秒倍数：

q)ts:2025.02.14D11:09:31.033
q)ts.date  + 30 xbar `second$ts
2025.02.14D11:09:30.000000000

当我在函数中执行此操作时，它的行为有所不同：

q)f:{[t]: t.date  + 30 xbar `second$t}
q)f ts
2000.01.02D11:09:30.000000000

请注意，这里的日期已丢失并变成 2000.01.02

有人能解释一下这里发生了什么吗？

kdb+
Martin Hope
Alexandros
Asked: 2025-02-09 22:59:13 +0800 CST
  • 6

我有一张带有时间戳/符号的表，其中每一行都有一个增量时间戳和一个随机符号。

q)sym:`aapl`tsla`aapl`msft`tsla`qcom`msft`tsla`aapl`qcom
::
q)t:([] ts:.z.p+til count sym;sym)
::
q)t
ts                            sym 
----------------------------------
2025.02.09D14:43:43.054056807 aapl
2025.02.09D14:43:43.054056808 tsla
2025.02.09D14:43:43.054056809 aapl
2025.02.09D14:43:43.054056810 msft
2025.02.09D14:43:43.054056811 tsla
2025.02.09D14:43:43.054056812 qcom
2025.02.09D14:43:43.054056813 msft
2025.02.09D14:43:43.054056814 tsla
2025.02.09D14:43:43.054056815 aapl
2025.02.09D14:43:43.054056816 qcom

我想添加一个包含随机价格的列，其中每行都位于该符号的最后价格的 +/-(N*delta_unit) 范围内。例如，假设的起始价格为aapl200.00 美元，delta_unit 为 0.01。如果 N 为 2，则 aapl 的每个后续价格应在最后价格的 0.02 美元范围内：

ts                            sym 
----------------------------------
2025.02.09D14:43:43.054056807 aapl $200.00
2025.02.09D14:43:43.054056808 tsla
2025.02.09D14:43:43.054056809 aapl $199.98 
2025.02.09D14:43:43.054056810 msft
2025.02.09D14:43:43.054056811 tsla
2025.02.09D14:43:43.054056812 qcom
2025.02.09D14:43:43.054056813 msft
2025.02.09D14:43:43.054056814 tsla
2025.02.09D14:43:43.054056815 aapl $199.99

我怎样才能生成这样的随机价格（也许给出从符号到起始价格的映射）？

kdb+
Martin Hope
Alexandros
Asked: 2025-02-09 03:14:14 +0800 CST
  • 6

我不明白当将 where 应用于整数列表（或具有 int 值的字典）时会做什么：

where til 4
/ 1 2 2 3 3 3
where `a`b`c`d!til 4
/ `b `c `c `d `d `d

返回值的模式相同，但我不确定应用的操作是什么。我终于明白了《银河系漫游指南》中关于 42 的全部内容……在这个用例中，“哪里”回答了什么问题？

kdb+
Martin Hope
Shadowpulse
Asked: 2025-01-21 04:33:06 +0800 CST
  • 5

我在 Q/KDB+ 中有一个函数 f，它根据 table_2 中某一行的输入参数修改 table_1。以下是我的问题的简化版本：

f:{[table_1; stk; jts; bidf;i]
  / Modify table_1 based on a row from table_2
  / Logic to modify table_1 based on line
  table_1
}

/ Initialize table_1 and table_2
table_1: ([] col1:(); col2:())
line_table: ([] param1: 1 2 3; param2: `a`b`c)

/ Apply the function on each row of table_2
result: @[table_1;;{f[x; stk; jts; bidf; y]}] each til count table_2

但是，结果仅给出了函数调用的打印输出，而不是修改后的 table_1。我最初尝试直接在整个表上应用该函数，但它仅在迭代索引时才有效。

我怎样才能正确应用此函数来修改table_1中table_2的每一行？

kdb+
Martin Hope
BlackPearl
Asked: 2025-01-09 00:59:18 +0800 CST
  • 5

我们如何有效地从列表中获取索引，其中列表中最后一个值为零，涵盖以下 4 种情况

如果列表中间有零，并且后面跟着数字，则重新调整零的索引，其中没有数字向前移动，在本例中索引为 11

list1:0.1085667 0.1034029 0.07207211 0.1463173 0 0.04980147 0.1341839 0.1463173 0.07423638 0.1646141 0.1219965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
list1[11]

如果列表开始并且到列表末尾有零个连续项，则返回第一个遇到的列表索引，在本例中为索引 1

list2:3.44794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
list2[1]

如果列表有最后一个零，则返回该零的最后一个索引，在本例中为索引 6

list3:0.09008773 0.2049645 0.2023211 0.307903 0.1754935 0.1354404 0 
list3[6]

如果列表没有最后一个零，则返回最后一个索引，在本例中索引为 13

list4:0.1087913 0.06930553 0.07835767 0.09794708 0.07840132 0.06930553 0.05958885 0.1191777 0.06930553 0.07840132 0.05958885 0.1149965 0.1352321 0.05958885
list4[13]

到目前为止，我已经想出了这个方法，但它在某些情况下有效，但在某些情况下无效。我可以添加 if else 并以不同的方式处理情况，但解决方案会很长，然后必须将其打包到函数中。想知道我们是否可以以简短、高效和干净的方式做到这一点？

first where 0=list1<>0
kdb+
Martin Hope
marital_weeping
Asked: 2025-01-06 15:50:31 +0800 CST
  • 5
expryDt:{[ed] (2_string ed) except "."};

// generate a formatted ticker name for an option
symbol:{[tkr;expiryDate;typ;strike]
    if[not typ in `CALL`PUT`CE`PE; show "typ is not correct. it must be either CALL or PUT or CE or PE"; exit 1];
    r: $[(typ=`CALL) or (typ=`CE); string `C; string `P];
    "" sv (string tkr; expryDt[expiryDate]; r; string strike)
 };

// test
tkr:`IBM;
expiryDate:2025.01.09;
typ:`CALL;
strike:24000i;

show symbol[tkr;expiryDate;typ;strike]; // "IBM250109C24000" OK

我的格式化符号测试代码IBM250109C24000运行良好。但是，当我尝试将其应用于下表时，t它失败了，因为我的函数symbol未矢量化。我该如何让它工作？

t:([] ticker:`IBM`IBM`IBM;
      expiryDate:2025.01.09 2025.01.09 2025.01.09;
      typ:`CALL`PUT`CE;
      strike:24000 24000 24000;
      secType:`OPT`OPT`OPT);
show t;

t:update symbol:symbol[ticker;expiryDate;typ;strike] from t where secType=`OPT; // error

运行上述代码后得到以下输出：

"IBM250109C24000"
ticker expiryDate typ  strike secType
-------------------------------------
IBM    2025.01.09 CALL 24000  OPT    
IBM    2025.01.09 PUT  24000  OPT    
IBM    2025.01.09 CE   24000  OPT    
'type
  [3]  tv_options.q:5: symbol:{[tkr;expiryDate;typ;strike]
    if[not typ in `CALL`PUT`CE`PE; show "typ is not correct. it must be either CALL or PUT or CE or PE"; exit 1];
       ^
    r: $[(typ=`CALL) or (typ=`CE); string `C; string `P];
kdb+