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Accepted
Alexandros
Asked: 2025-02-09 22:59:13 +0800 CST

如何生成随机价格时间序列

  • 772

我有一张带有时间戳/符号的表，其中每一行都有一个增量时间戳和一个随机符号。

q)sym:`aapl`tsla`aapl`msft`tsla`qcom`msft`tsla`aapl`qcom
::
q)t:([] ts:.z.p+til count sym;sym)
::
q)t
ts                            sym 
----------------------------------
2025.02.09D14:43:43.054056807 aapl
2025.02.09D14:43:43.054056808 tsla
2025.02.09D14:43:43.054056809 aapl
2025.02.09D14:43:43.054056810 msft
2025.02.09D14:43:43.054056811 tsla
2025.02.09D14:43:43.054056812 qcom
2025.02.09D14:43:43.054056813 msft
2025.02.09D14:43:43.054056814 tsla
2025.02.09D14:43:43.054056815 aapl
2025.02.09D14:43:43.054056816 qcom

我想添加一个包含随机价格的列，其中每行都位于该符号的最后价格的 +/-(N*delta_unit) 范围内。例如，假设的起始价格为aapl200.00 美元，delta_unit 为 0.01。如果 N 为 2，则 aapl 的每个后续价格应在最后价格的 0.02 美元范围内：

ts                            sym 
----------------------------------
2025.02.09D14:43:43.054056807 aapl $200.00
2025.02.09D14:43:43.054056808 tsla
2025.02.09D14:43:43.054056809 aapl $199.98 
2025.02.09D14:43:43.054056810 msft
2025.02.09D14:43:43.054056811 tsla
2025.02.09D14:43:43.054056812 qcom
2025.02.09D14:43:43.054056813 msft
2025.02.09D14:43:43.054056814 tsla
2025.02.09D14:43:43.054056815 aapl $199.99

我怎样才能生成这样的随机价格（也许给出从符号到起始价格的映射）？

kdb+

1 个回答

  1. Best Answer

    您可能想根据自己的喜好进行调整，但这是一个起点。

    下面的 genpx 接受 delta_unit、N 和 sym。字典中的起始价格是第一个值，然后将其与 n-1 个价格变化列表连接起来。n?-1 1生成 +/- 值乘以随机 N 值（例如 5）。将其乘以 delta_unit 输入（例如 0.01），最后sums得到价格上涨/下跌的最终结果。

    / starting prices
sp:distinct[sym]!count[distinct sym]?300f

/ gen price function
genpx:{[delta_unit;N;s] n:-1+count s; sums sp[last s],delta_unit*(n?-1 1)*n?N}

q)update px:genpx[0.01;5;sym] by sym from t
ts                            sym  px
-------------------------------------------
2025.02.09D15:58:46.787418000 aapl 117.8257
2025.02.09D15:58:46.787418001 tsla 155.1273
2025.02.09D15:58:46.787418002 aapl 117.8057
2025.02.09D15:58:46.787418003 msft 154.7939
2025.02.09D15:58:46.787418004 tsla 155.1473
2025.02.09D15:58:46.787418005 qcom 121.9993
2025.02.09D15:58:46.787418006 msft 154.7839
2025.02.09D15:58:46.787418007 tsla 155.1873
2025.02.09D15:58:46.787418008 aapl 117.8157
2025.02.09D15:58:46.787418009 qcom 121.9793

q)update px:genpx[0.01;5;sym] by sym from t
ts                            sym  px
-------------------------------------------
2025.02.09D15:58:46.787418000 aapl 117.8257
2025.02.09D15:58:46.787418001 tsla 155.1273
2025.02.09D15:58:46.787418002 aapl 117.8357
2025.02.09D15:58:46.787418003 msft 154.7939
2025.02.09D15:58:46.787418004 tsla 155.1173
2025.02.09D15:58:46.787418005 qcom 121.9993
2025.02.09D15:58:46.787418006 msft 154.7939
2025.02.09D15:58:46.787418007 tsla 155.1273
2025.02.09D15:58:46.787418008 aapl 117.8157
2025.02.09D15:58:46.787418009 qcom 121.9893
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