Está implicitamente mencionado no início do manual:
OPÇÕES
Todas as opções de shell de caractere único documentadas na descrição do setcomando interno, incluindo -o, podem ser usadas como opções quando o shell é invocado. [...]
Espera-se que você procure o setcomando embutido mais abaixo no manual, use help setem uma sessão de shell interativa (como você mencionou na pergunta) ou acesse o manual de referência mais longo de alguma maneira apropriada (por exemplo, usando o info bash setcomando, em sistemas onde isso funciona).
Está na página man bash(1) em set. Em alguns sistemas, incluindo os baseados em Debian, você também encontrará uma página de manual bash-builtins(7) ou mesmo builtins(7) que cobre apenas os comandos internos desse shell onde as informações podem ser mais fáceis de encontrar.
...
-e Exit immediately if a pipeline (which may consist of a
single simple command), a list, or a compound command
(see SHELL GRAMMAR above), exits with a non-zero status.
The shell does not exit if the command that fails is
part of the command list immediately following a while
or until keyword, part of the test following the if or
elif reserved words, part of any command executed in a
&& or || list except the command following the final &&
or ||, any command in a pipeline but the last, or if the
command's return value is being inverted with !. If a
compound command other than a subshell returns a non-
zero status because a command failed while -e was being
ignored, the shell does not exit. A trap on ERR, if
set, is executed before the shell exits. This option
applies to the shell environment and each subshell envi‐
ronment separately (see COMMAND EXECUTION ENVIRONMENT
above), and may cause subshells to exit before executing
all the commands in the subshell.
If a compound command or shell function executes in a
context where -e is being ignored, none of the commands
executed within the compound command or function body
will be affected by the -e setting, even if -e is set
and a command returns a failure status. If a compound
command or shell function sets -e while executing in a
context where -e is ignored, that setting will not have
any effect until the compound command or the command
containing the function call completes.
Está implicitamente mencionado no início do manual:
Espera-se que você procure o
set
comando embutido mais abaixo no manual, usehelp set
em uma sessão de shell interativa (como você mencionou na pergunta) ou acesse o manual de referência mais longo de alguma maneira apropriada (por exemplo, usando oinfo bash set
comando, em sistemas onde isso funciona).Está na página man bash(1) em
set
. Em alguns sistemas, incluindo os baseados em Debian, você também encontrará uma página de manual bash-builtins(7) ou mesmo builtins(7) que cobre apenas os comandos internos desse shell onde as informações podem ser mais fáceis de encontrar.