selecionando onde duas colunas estão em um conjunto

Existe uma construção em SQL que me permitiria fazer algo como o seguinte:

Sim, existe, quase exatamente como você escreveu. Basta colocar col1, col2entre parênteses:

-- works in PostgreSQL, Oracle, MySQL, DB2, HSQLDB 
SELECT whatever 
FROM t                               --- you missed the FROM
WHERE (col1, col2)                    --- parentheses here
       IN ((val1a, val2a), (val1b, val2b), ...) ;

No entanto, se você tentar em um DBMS, poderá descobrir que não funciona. Porque nem todos os DBMS implementaram todos os recursos do padrão SQL (evolutivo). Isso funciona nas versões mais recentes do Oracle, MySQL, Postgres, DB2 e HSQLDB (não foi bem otimizado no MySQL e não usa índices, portanto deve ser evitado lá, a menos que eles o corrigissem em 5.7).

Veja a documentação do MySQL sobre o INoperador e a documentação do Postgres sobre os construtores Row . Os dois* (ou mais) valores entre parênteses são chamados de construtor de linha .

Outras formas que expressam a mesma ideia:

-- works in PostgreSQL, DB2
SELECT whatever 
FROM t 
WHERE (col1, col2) 
       IN ( VALUES (val1a, val2a), (val1b, val2b), ...) ;

SELECT t.whatever 
FROM t 
  JOIN 
    ( VALUES (val1a, val2a), (val1b, val2b), ...) AS x (col1, col2)
      ON (x.col1, x.col2) = (t.col1, t.col2) ;

Ambos funcionam em Postgres e DB2 (afaik). O último também pode ser modificado para funcionar no SQL Server:

-- works in PostgreSQL, DB2, SQL Server
SELECT t.whatever 
FROM t 
  JOIN 
    ( VALUES (val1a, val2a), (val1b, val2b), ...) AS x (col1, col2)
      ON  x.col1 = t.col1
      AND x.col2 = t.col2 ;

Ele também pode ser modificado para funcionar em qualquer lugar, colocando os valores em uma tabela (temporária ou permanente) primeiro:

-- works everywhere
CREATE TABLE values_x
( col1  ...,
  col2  ...) ;

-- use appropriate for the DBMS syntax here
INSERT INTO values_x (col1, col2)
VALUES (val1a, val2a), (val1b, val2b), ... ;

SELECT t.whatever 
FROM t 
  JOIN values_x  x 
      ON  x.col1 = t.col1
      AND x.col2 = t.col2 ;

DROP TABLE values_x ;

E há sempre o caminho longo ou converter o INpara uma expressão longa ORque deve funcionar em todos os lugares:

-- works in all SQL DBMS
SELECT whatever 
FROM t  
WHERE col1 = val1a AND col2 = val2a
   OR col1 = val1b AND col2 = val2b
   ---
   ;

*: Na verdade, pode ser apenas um valor, com ROW(v), consulte a documentação do Postgres.

SELECT * 
FROM   dbo.Table1 A
WHERE  (CAST(Column1 AS VARCHAR(max)) + '-' + CAST(Column2 AS varchar(max)))
NOT IN (SELECT (CAST(Column1 AS VARCHAR(max)) 
                + '-' 
                + CAST(Column2 AS varchar(max))) 
        FROM Table2)