Quando você faz logon no banco de dados Oracle com SQLplus, ele procura um arquivo login.sql no diretório atual. Se o arquivo existir, ele será executado.
É útil definir preferências...
Existe um equivalente quando eu logo em um banco de dados PostgreSQL com psql?
Sim existe. Está armazenado em
~/.psqlrc
Mais detalhes no manual: http://www.postgresql.org/docs/current/static/app-psql.html#AEN85369