Inserir linhas em 3 tabelas em uma única consulta, SQL SERVER 2008

Se o seu motivo é economizar espaço em seu PHP, você pode usar um procedimento armazenado para isso. Exemplo abaixo:

CREATE PROCEDURE dbo.InsertUserStuff
   @UserIndex INT,
   @SkillPoint INT,
   @TotalSkill INT,
   @CountEmblem INT,
   @Status INT,
   @Level INT,
   @Code INT
AS
BEGIN

   SET XACT_ABORT ON;

   BEGIN TRAN;

   INSERT INTO dbo.SkillData
   (
      UserIndex,
      SkillPoint,
      TotalSkill
   )
   VALUES
   (
      @UserIndex,
      @SkillPoint,
      @TotalSkill
   );

   INSERT INTO dbo.Emblems
   (
      UserIndex,
      CountEmblem,
      Status
   )
   VALUES
   (
      @UserIndex,
      @CountEmblem,
      @Status
   );

   INSERT INTO dbo.Rewards
   (
      UserIndex,
      Level,
      Code
   )
   VALUES
   (
      @UserIndex,
      @Level,
      @Code
   );

   COMMIT TRAN;

END;

Você pode executar esta consulta com:

EXEC dbo.InsertUserStuff
   @UserIndex = 1,   
   @SkillPoint = 5202,  
   @TotalSkill = 99,  
   @CountEmblem = 1265, 
   @Status = 1,      
   @Level = 99,       
   @Code = 1005         

Obviamente, você precisa alterar os tipos de dados para o que estiver usando.