Podemos construir uma consulta de banco de dados cruzado para inserir, atualizar e excluir entre o SQL Server e o banco de dados SQL do Azure e vice-versa?
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Não. Na verdade, uma consulta tradicional entre bancos de dados não é possível. Você pode configurar um mecanismo para consulta entre dois Bancos de Dados SQL do Azure, mas não é o mecanismo tradicional. Eu tenho uma postagem no blog sobre como isso funciona e há links para a documentação. No entanto, mesmo com isso, você não pode combiná-lo a uma consulta com o SQL Server local.