Como retornar vários arrays de doubles como uma tabela na função C# SQLCLR

Se você deseja retornar as 3 matrizes como 3 conjuntos de resultados separados, isso não é possível para uma função, seja SQLCLR ou T-SQL. Em vez disso, você precisaria criar um procedimento armazenado para retornar vários conjuntos de resultados.

Se os 3 arrays representarem 3 colunas de um único conjunto de resultados de forma que todos tenham o mesmo número de itens e o valor de índice de um esteja conceitualmente associado ao mesmo valor de índice dos outros (ou seja , array1[x]está associado a array2[x]e array3[x], enquanto array1[y]está associado com array2[y]e array3[y], e assim por diante), uma matriz simples é o tipo errado de coleção. Você só pode retornar uma única coleção em que cada item/elemento na coleção representa uma linha no conjunto de resultados (ou pelo menos informações suficientes para construir a linha desejada). Essa coleção singular, quando retornada do SqlFunctionmétodo, é iterada, chamando o FillRowMethodpara cada item/elemento. Um item/elemento é passado para oFillRowMethodque constrói a estrutura e os valores do conjunto de resultados finais e os devolve (portanto, você tem a oportunidade de criar e/ou traduzir valores do item original antes de devolvê-los).

Neste último caso, você precisaria criar uma classe semelhante a:

private class volatility
{
    public double impliedVol;
    public double maturity;
    public double strike;
}

Em seguida, crie uma lista genérica daqueles em seu getStrippedCapletVolatilitiesFromCapVolatilityCurvemétodo, adicione um novo item a essa coleção para cada linha a ser retornada e, em seguida, retorne essa lista/coleção. Seu FillRowMethodserá chamado com o primeiro parâmetro (as object) sendo do tipo volatility. É aí que você preencherá os outparâmetros dessas propriedades de volatility. Por exemplo:

private static void FillRow(object obj,
     out SqlDouble impliedVol, out SqlDouble maturity, out SqlDouble strike)
{
    volatility row = (volatility)obj;

    impliedVol = new SqlDouble(row.impliedVol);
    maturity = new SqlDouble(row.maturity);
    strike = new SqlDouble(row.strike);
}

Agora, pode ser possível lidar com isso como um array bidimensional (ou seja, double[][]) que você retorna do main SqlFunction, mas o FillRowmétodo seria enviado a double[]já que a primeira dimensão é dividida em chamadas individuais para o FillRowmétodo. Eu nunca tentei essa abordagem específica, mas deve funcionar da seguinte forma:

private static void FillRow(object obj,
     out SqlDouble impliedVol, out SqlDouble maturity, out SqlDouble strike)
{
    double[] row = (double[])obj;

    impliedVol = new SqlDouble(row[0]);
    maturity = new SqlDouble(row[1]);
    strike = new SqlDouble(row[2]);
}

TAMBÉM:

Acabou de me ocorrer que você poderia até mesmo renunciar à lista/coleção genérica e transmitir o conteúdo da double[][]matriz para o conjunto de resultados, um item/linha de cada vez. Vá em frente e tente isso:

public static IEnumerable getStrippedCapletVolatilitiesFromCapVolatilityCurve(...)
{
    //omitted code above this line.
    CapletStipping thisCapletStripping =
       new CapletStipping(maturities, forwardRates, discountingRates, intervalDuration);
    double[][] theseStrippedCapletVols =
       thisCapletStripping.getCapletCurveForGivenStrike(flatVols, strike);

    // THIS PART IS DIFFERENT -- begin
    capletVolatilityNode thisCapletVolatilityNode = new capletVolatilityNode();

    for (int i = 0; i < theseStrippedCapletVols[0].Length; i += 1)
    {
        thisCapletVolatilityNode.impliedVol = theseStrippedCapletVols[0][i];
        thisCapletVolatilityNode.maturity = theseStrippedCapletVols[1][i];
        thisCapletVolatilityNode.strike = theseStrippedCapletVols[2][i];

        yield return thisCapletVolatilityNode; // return rows individually
    }

    return; // cannot return anything when using "yield return"
    // THIS PART IS DIFFERENT -- end
}

private class capletVolatilityNode
{
    public double impliedVol;
    public double maturity;
    public double strike;
}

Existem algumas restrições ao usar yield return, mas se o seu processo permitir essa construção, isso não apenas será mais rápido, mas também ocupará menos memória. Esses benefícios são devidos a esse código pular a etapa de copiar os resultados do getCapletCurveForGivenStrike()método para uma coleção separada (ou seja, a Lista Genérica) apenas para retorná-la ao T-SQL (nesse caso, você precisa esperar enquanto copia a coleção e consome mais memória).

Em uma nota relacionada: use os Sql*tipos para os parâmetros de entrada em vez dos tipos .NET padrão. Ou seja, use SqlStringem vez de stringe SqlDoubleem vez de double. Você pode facilmente obter o tipo nativo do .NET através da Valuepropriedade que todos os Sql*tipos possuem (por exemplo , SqlString.Valueretorna um string, etc).

Para obter mais informações sobre como trabalhar com SQLCLR em geral, visite: SQLCLR Info