Posso fazer com que o SSMS me mostre os custos reais da consulta no painel Plano de execução?

Não conheço uma maneira de fazer isso no plano do Management Studio, mas essa é uma das muitas coisas que o SentryOne Plan Explorer gratuito fará por você quando você gerar um plano real a partir da ferramenta - inclui todos os métricas de tempo de execução por instrução.

Uma boa maneira de fazer isso é com o Profiler. Configure uma "reprodução" do seu proc problemático em um desenvolvedor ou caixa de teste, ou seja, uma amostra de chamada para o proc com parâmetros. Em seguida, usando o Profiler, crie um rastreamento usando o modelo TSQL_SPs ou, a partir de um modelo em branco, adicione o evento SP:StmtCompleted. Adicione as colunas Duration, Reads, Writes e CPU se ainda não estiverem disponíveis. Adicione um filtro ao rastreamento em seu SPID (que você deve saber do Management Studio). Você também pode adicionar um filtro para Duração (por exemplo, maior que 1000 = maior que 1 segundo).

Você pode executar o rastreamento no Profiler, embora haja sobrecarga (NÃO faça isso em uma caixa de produção) ou exportar a definição e criar um rastreamento do lado do servidor. A sobrecarga do Profiler não é grande coisa em um desenvolvedor ou caixa de teste dedicada.

Execute o proc e deixe-o completo. Você também pode coletar o plano de execução real neste ponto.

Interrompa o rastreamento e abra o arquivo, e você verá uma análise linha por linha do seu processo, incluindo os tempos de cada etapa. Acho isso mais útil do que o plano para identificar gargalos, embora o plano seja útil ao examinar as seções relevantes a serem ajustadas.

HTH

Você também pode usar as exibições de gerenciamento dinâmico sys.dm_exec_procedure_stats e sys.dm_exec_query_stats . A primeira delas informa sobre o procedimento como um todo; o segundo pode ser usado para dividir cada consulta no procedimento. Um exemplo é mostrado abaixo:

USE AdventureWorks;
GO
CREATE PROCEDURE dbo.Test
    @NameLike nvarchar(50)
AS
BEGIN
    SELECT
        ProductCount = COUNT_BIG(*)
    FROM Production.Product AS p
    JOIN Production.TransactionHistory AS th ON
        th.ProductID = p.ProductID
    WHERE
        p.Name LIKE @NameLike;

    SELECT
        pc.Name,
        ProductCount = COUNT_BIG(*)
    FROM Production.Product AS p
    JOIN Production.ProductSubcategory AS ps ON
        ps.ProductSubcategoryID = p.ProductSubcategoryID
    JOIN Production.ProductCategory AS pc ON
        pc.ProductCategoryID = ps.ProductCategoryID
    WHERE
        p.Name LIKE @NameLike
    GROUP BY
        pc.Name
    ORDER BY
        pc.Name;
END;
GO
EXECUTE dbo.Test @NameLike = N'A%';
EXECUTE dbo.Test @NameLike = N'F%';

Estatísticas do procedimento:

SELECT
    deps.last_execution_time,
    deps.last_worker_time,
    deps.last_physical_reads,
    deps.last_logical_writes,
    deps.last_logical_reads,
    deps.last_elapsed_time
FROM sys.dm_exec_procedure_stats AS deps
WHERE
    deps.database_id = DB_ID()
    AND deps.[object_id] = OBJECT_ID(N'dbo.Test', N'P');

Dúvidas dentro do procedimento:

SELECT
    query.the_text,
    deqs.last_execution_time,
    deqs.last_worker_time,
    deqs.last_physical_reads,
    deqs.last_logical_writes,
    deqs.last_logical_reads,
    deqs.last_clr_time,
    deqs.last_elapsed_time,
    deqs.last_rows    -- note: Only present from 2008 R2 onwards
FROM sys.dm_exec_query_stats AS deqs
CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(deqs.[sql_handle]) AS dest
CROSS APPLY
(
    VALUES 
    (
        SUBSTRING
        (
            dest.[text], 
            deqs.statement_start_offset / 2 + 1,
            (ISNULL(NULLIF(deqs.statement_end_offset, -1), DATALENGTH(dest.[text])) - deqs.statement_start_offset) / 2 + 1
        )
    )
) AS query (the_text)
WHERE
    deqs.[sql_handle] IN
    (
        SELECT
            deps.[sql_handle]
        FROM sys.dm_exec_procedure_stats AS deps
        WHERE
            deps.database_id = DB_ID()
            AND deps.[object_id] = OBJECT_ID(N'dbo.Test', N'P')
    );