Eu me conecto a uma VPN.
Eu abro o SSMS do meu computador local.
Eu conecto o SSMS do meu computador local à instância do SQL na VPN
Eu executo uma atualização de SQL de longa duração no meu computador local e, durante isso, ocorre um erro de VPN.
Todo o progresso agora com o SQL Update é perdido.
Existe uma maneira de usar o computador local para se conectar à instância remota do SQL e fazer com que a atualização do SQL termine mesmo que eu seja desconectado.
Até onde eu sei, se a conexão entre o computador que emite o lote de consulta e o servidor que executa o lote for interrompida, o servidor encerrará o lote.
Como os comentários observaram, suas melhores soluções são executar o comando de um computador que provavelmente não perderá sua conexão; executar os comandos do próprio servidor é, sem surpresa, o mais seguro possível.
Como recomendado pelo sp_BlitzErik, é bom executar seu lote a partir de um trabalho do SQL Server, quando a consulta pode ser executada com segurança enquanto um processo totalmente autônomo funciona e não deve consumir muito dos recursos do servidor.
Se um processo precisar ser monitorado acima e além do simples sucesso/falha na conclusão, a solução mais comum é provavelmente uma conexão de área de trabalho remota. Dependendo das restrições de segurança de nossa organização, você pode ter permissão para acessar remotamente outro computador na mesma LAN que o servidor (se não for o próprio servidor, se não constituir muito consumo de recursos).
Se sua conexão VPN for interrompida, a sessão no servidor remoto continuará em execução - você apenas perderá sua visibilidade. Ao restabelecer sua conexão VPN, você pode se reconectar ao servidor remoto e ver o progresso que aconteceu enquanto você estava desconectado.
Conforme observado, você quer ter certeza de que sua conexão remota não está consumindo os recursos necessários ao seu servidor e de que todas as questões de segurança necessárias sejam tratadas. Você não precisa necessariamente estar no próprio servidor; como eu disse, qualquer computador na mesma rede que o servidor fará, desde que tenha o software que você precisa para emitir sua consulta.
Ao longo dos últimos anos, trabalhei em alguns projetos que exigiam longas horas de fim de semana a cada dois fins de semana, ou dois em cada três, por meses. As conexões remotas da área de trabalho de casa tornaram a vida muito mais fácil (e era muito mais apropriada do que basicamente morar no meu cubículo :-) ).
2 opções:
Além do trabalho do SQL Agent (que é bom, desde que você não precise seguir o status atual, nem depurar), eu uso um PC de mesa no escritório, que não fica longe da sala do servidor. Eu uso a Área de Trabalho Remota para trabalhar no PC Desktop, ao trabalhar em casa via VPN.
No meu trabalho anterior, tínhamos uma solução Citrix, que também funcionava muito bem, desde que não houvesse muitas atualizações para o SSMS.