Sempre que clico com o botão direito do mouse em um objeto no SSMS 2016 e clico em Script Object As > CREATE To > New Query Editor Window , recebo o prompt abaixo. Não tenho certeza se mudei uma configuração ou o quê, mas esperava que alguém soubesse como fazê-lo para que não solicitasse a abertura de uma nova conexão a cada vez.
Consegui reproduzir o problema que você está encontrando.
Originalmente, eu não estava sendo solicitado como você está sendo solicitado. Há um botão logo à direita de Nova Consulta que invoca a Consulta do Mecanismo de Banco de Dados. Este botão seria muito fácil de clicar porque é próximo ao botão Nova Consulta
Isso abre a caixa de diálogo de conexão que você está enfrentando. O problema é que, depois de clicar neste botão, você será continuamente solicitado a fazer uma conexão até sair do SSMS e voltar (pelo menos foi assim que corrigi o problema).