Existe alguma limitação no SQL Server Express que impeça você de criar um servidor vinculado ao Active Directory?
(Não tenho um ambiente AD disponível para teste.)
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Os servidores vinculados não parecem ser um recurso específico da edição de acordo com este artigo do MSDN: Servidores vinculados (mecanismo de banco de dados) SQL 2016
Para adicionar um servidor vinculado sem o SQL Server Management Studio, você usaria os procedimentos armazenados do sistema sp_addlinkedserver ( SQL 2008+ ou SQL 2012 ) e sp_addlinkedsrvlogin ( SQL 2008+ ).
Uma pergunta e resposta semelhante foi postada anteriormente em SO como servidor vinculado no SQL Server Express