O que acontece se uma conexão de cliente for encerrada enquanto mantém um bloqueio?

A sessão junto com o spid anexado será eliminada/revertida.

https://stackoverflow.com/questions/3978227/how-to-kill-or-rollback-active-transaction

https://technet.microsoft.com/en-us/library/ms173730%28v=sql.110%29.aspx

EDITAR:

1. Eu verificaria seus logs para verificar, mas, em essência, o soquete seria fechado à força.

Não é um problema de banco de dados pelo que posso ver ... mas você tem uma mensagem de erro que possa postar para esclarecer?

Consulte também Erros durante o processamento da transação

Se um erro impedir a conclusão bem-sucedida de uma transação, o SQL Server reverterá automaticamente a transação e liberará todos os recursos mantidos pela transação. Se a conexão de rede do cliente com uma instância do Mecanismo de Banco de Dados for interrompida, todas as transações pendentes para a conexão serão revertidas quando a rede notificar a instância sobre a interrupção. Se o aplicativo cliente falhar ou se o computador cliente ficar inativo ou for reiniciado, isso também interromperá a conexão e a instância do Mecanismo de Banco de Dados reverterá todas as conexões pendentes quando a rede o notificar sobre a interrupção. Se o cliente fizer logoff do aplicativo, todas as transações pendentes serão revertidas

Você poderia testar isso, assim:

• Abra o SSMS, conecte-se ao servidor/banco de dados, abra uma nova consulta
• begin tran , insira em alguma tabela selecione algum valor
• Abra uma nova janela do SSMS e execute select * from sometable - ele deve estar bloqueado.
• Abra o Gerenciador de tarefas e mate o primeiro processo do SSMS
• Verifique os resultados da seleção na nova janela do SSMS se a tabela contém algum valor (não conterá, porque a transação foi revertida)

Dito isso, já vi casos com relatórios do SSRS em que o usuário fecha o navegador, mas a consulta selecionada continua em execução na fonte de dados por horas.