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Accepted
Alexandros
Asked: 2025-02-09 22:59:13 +0800 CST

Como gerar séries temporais de preços aleatórios

  • 772

Tenho uma tabela com registro de data e hora/símbolo onde cada linha tem um registro de data e hora incremental e um símbolo aleatório.

q)sym:`aapl`tsla`aapl`msft`tsla`qcom`msft`tsla`aapl`qcom
::
q)t:([] ts:.z.p+til count sym;sym)
::
q)t
ts                            sym 
----------------------------------
2025.02.09D14:43:43.054056807 aapl
2025.02.09D14:43:43.054056808 tsla
2025.02.09D14:43:43.054056809 aapl
2025.02.09D14:43:43.054056810 msft
2025.02.09D14:43:43.054056811 tsla
2025.02.09D14:43:43.054056812 qcom
2025.02.09D14:43:43.054056813 msft
2025.02.09D14:43:43.054056814 tsla
2025.02.09D14:43:43.054056815 aapl
2025.02.09D14:43:43.054056816 qcom

Quero adicionar uma coluna com preços aleatórios em que cada linha esteja dentro de +/-(N*delta_unit) do último preço para esse símbolo. Por exemplo, suponha que o preço inicial para aaplseja $200,00 e delta_unit seja 0,01. Se N for 2, cada preço subsequente para aapl deve estar dentro de $0,02 do último preço:

ts                            sym 
----------------------------------
2025.02.09D14:43:43.054056807 aapl $200.00
2025.02.09D14:43:43.054056808 tsla
2025.02.09D14:43:43.054056809 aapl $199.98 
2025.02.09D14:43:43.054056810 msft
2025.02.09D14:43:43.054056811 tsla
2025.02.09D14:43:43.054056812 qcom
2025.02.09D14:43:43.054056813 msft
2025.02.09D14:43:43.054056814 tsla
2025.02.09D14:43:43.054056815 aapl $199.99

Como posso gerar preços aleatórios como esse (talvez dado um mapa do símbolo até o preço inicial)?

kdb+

1 respostas

  1. Best Answer

    Você pode querer ajustar isso ao seu gosto, mas aqui vai um ponto de partida.

    genpx abaixo pega delta_unit, N e sym. O preço inicial do dicionário é o primeiro valor que é então unido a uma lista de n-1 de mudanças de preço. n?-1 1gera valores +/- multiplicados por um valor N aleatório (por exemplo, 5). Isso é multiplicado pela entrada delta_unit (por exemplo, 0,01) e, finalmente, sumspara obter o resultado final dos preços em movimento para cima/baixo.

    / starting prices
sp:distinct[sym]!count[distinct sym]?300f

/ gen price function
genpx:{[delta_unit;N;s] n:-1+count s; sums sp[last s],delta_unit*(n?-1 1)*n?N}

q)update px:genpx[0.01;5;sym] by sym from t
ts                            sym  px
-------------------------------------------
2025.02.09D15:58:46.787418000 aapl 117.8257
2025.02.09D15:58:46.787418001 tsla 155.1273
2025.02.09D15:58:46.787418002 aapl 117.8057
2025.02.09D15:58:46.787418003 msft 154.7939
2025.02.09D15:58:46.787418004 tsla 155.1473
2025.02.09D15:58:46.787418005 qcom 121.9993
2025.02.09D15:58:46.787418006 msft 154.7839
2025.02.09D15:58:46.787418007 tsla 155.1873
2025.02.09D15:58:46.787418008 aapl 117.8157
2025.02.09D15:58:46.787418009 qcom 121.9793

q)update px:genpx[0.01;5;sym] by sym from t
ts                            sym  px
-------------------------------------------
2025.02.09D15:58:46.787418000 aapl 117.8257
2025.02.09D15:58:46.787418001 tsla 155.1273
2025.02.09D15:58:46.787418002 aapl 117.8357
2025.02.09D15:58:46.787418003 msft 154.7939
2025.02.09D15:58:46.787418004 tsla 155.1173
2025.02.09D15:58:46.787418005 qcom 121.9993
2025.02.09D15:58:46.787418006 msft 154.7939
2025.02.09D15:58:46.787418007 tsla 155.1273
2025.02.09D15:58:46.787418008 aapl 117.8157
2025.02.09D15:58:46.787418009 qcom 121.9893
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